為何推進效率高的策略短期內發生虧損超過MDD

Akaike information criterion

https://en.wikipedia.org/wiki/Akaike_information_criterion

1.推進分析有正確完整分析嗎?
2.每期優化參數有出現參數孤島嗎?
3.每期推進分析的MDD情況有惡化嗎?
4.動態優化的方法正確嗎?

各期推進效率
各期最佳參數
各期MDD
觀察重點...
1.趨勢改善或惡化
2.差異性
3.在同期是否同時變化大
4.參數孤島or參數高原

固定視窗推進分析
定錨視窗推進分析

兩種推進方法同時運用
1.若同期最佳參數有明顯變動表示受視窗大小影響
2.用前一期推進效率的最佳參數用在下一期計算得出的推進效率相比較，若結果鄉訪表示此最佳參數繼續存活
3.變異係數(不能比較標準差):單位風險概念，變異係數較大者表示用此種方式得出的優化參數所產生的預期損益不確定性會較大