PHI XD

August 21, 2008

http://www.wretch.cc/blog/phigroup/14386035

不過，跟我說這句話的人，他的旁邊坐著一個程式交易高手。

那是完全不同的邏輯…

這個人看來起二十五歲，不過已經36歲了…



程式交易高手跟我說，我應該練習不去看電腦，然後收盤去看才發現，我的程式賺錢了…

他跟我說他才不管到底發生了什麼事，反正期貨就是賭博…

程式的邏輯是對的就會賺錢，反正算出來有勝算就下單了…



我問他，那結算時，轉倉的跳空應該如何寫進程式…

他說，好的程式，不會因為這一點小小的誤差而損失…

真隨興啊…



事實上，似乎，要獲利前，得讓你身邊充滿獲利的人

我身邊充滿獲利的人…我也變的好像獲利是理所當然的事情了


May 4, 2009

http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741425

我甚至聽過有個程式交易有多年經驗的老師說了這樣的話：「換倉的跳空根本不需要考慮，好的程式不會因為這些細節而被影響。」這更是大錯特錯。證據會說話，以下是我的證明。


May 7, 2009

http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741473

以歷史來說，7、8、9月是除息旺季，但第二、三季往往是空頭市場。所以均線策略經常會在第三季時做空，在做最佳化時，就會抓到它原本賺不到的跳空。



另外，空頭市場總是會逆價差，而多頭市場，也經常會出現正價差的情況。均線策略，都會補捉到這些原本就賺不到的跳空。



如果有人說：「因為有時是正價差、有時逆價差、有時我們做多，有時我們做空。因為這一切會互抵，所以期貨連續月的跳空不需要修正。」下次聽到這句話時，就可以讓它左耳進、右耳出了。