如何知道自己回測績效漂亮的交易略是否真的能賺錢?

以台指期為例，交易成本來回扣3000以上

 

區塊A              以前至1998/07/20  (用加權指數代替期貨)

區塊B  1998/07/21至2003/09/30

區塊C  2003/10/01至2007/06/30

區塊D  2007/07/01至現在

利用Out-Of-Sample Data 做 Walk Forward Analysis



先用A+B  最佳化  然後再回測C+D 的績效

先用     B  最佳化  然後再回測C+D 的績效

先用A+B+C最佳化  然後再回測  D 的績效

先用     B+C最佳化  然後再回測  D 的績效

先用          C最佳化  然後再回測  D 的績效

 

 

正常來講會發現，

 

 

 

如果扣掉程式碼bug的狀況下

 

原本自以為會賺的程式

其實都是虧的，

或是績效根本沒有自以為的那麼漂亮