Encomium Moriae: 5月 2010

2010年5月5日星期三

衡量交易系統績效真假與好壞的方法

語法邏輯

不考慮交易成本的話
任何商品都能賺
任何時間尺度都能賺
代表交易策略有邏輯錯誤

同一根K棒內不能有反向的訊號，例如: 多&空、多&多單出場、空&空單出場
但若其中一個是開盤價或收盤價則是合理

買訊成交點位比開盤價低
賣訊成交點位比開盤價高
都代表有邏輯上的錯誤

多空訊號出現後就不應該消失或消失又重複出現
成交點位不應該隨時間點位移動
如果有這種現象，代表用到了未完成的K棒的參數值(H,L,C,V,OI)，為邏輯上的錯誤

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交易成本

因為過去的稅率和手續費會比較高

所以用現在比較低的稅率和手續費
去回測過去的資料
會賺到一些本來沒賺到的錢
會造成績效高估

所以用過去比較高的稅率和手續費
去回測近期的資料
會讓一些本來有賺到的錢沒賺到
會造成績效低估

然而回測績效寧可低估不可高估

所以我們應該用過去比較高的稅率和手續費來設定交易成本

稅+手續費+滑價 = 交易成本
根據
http://findbook.tw/book/9789868045002/basic
股市期市必勝寶典
作者：鄭永鎮, 出版社：三藝文化, 出版日期：2002-07-01

這本書裡的資料，當時的交易成本

稅10000點*200元/點*0.25/1000 = 500元 (因為台指很少上萬點，交易成本寧可高估不可低估)
網路下單手續費600元
滑價2點*200元/點 = 400元

500+600+400 = 1500
單邊1500
來回3000

所以很多人自以為交易成本設很高，但其實還是太低，造成績效高估而不自知

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參數個數

越多越糟，過多會過度最佳化，曲線擬合( Curve fitting )
一般市面上賣的軟體績效很好，都是因此所致
最多不要超過4個

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參數高原

http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator/article?mid=966&sc=1

http://tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=347&prev=368&next=329&l=f&fid=6

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Out Of Sample

增加穩健度(Robustness)的backtesting方法

http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator/article?mid=693&prev=702&next=608&l=f&fid=7

向前走的backtesting方法(Walk forward Backtesting) - 可以看交易系統是不是有穩健度(Robutness)

http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator/article?mid=702&prev=807&next=693&l=f&fid=7

什麼是Walk Forward Efficiency(WFE)?

http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator/article?mid=1040&prev=1467&l=f&fid=7

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ROA Return on account

= Total Net Profit / ( Max intraday drawdown * 3 ) / 交易年數

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ZScore
(每年贏錢機率)

http://tinyurl.com/2a78tpv

= (SQRT(((Total # of trades)/ Years))*Avg trade (win & loss))/(SQRT((Percent profitable*(1

-Percent profitable)))*(Average winning trade+|Average losing trade|))

常用免費軟體

Portable App
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Microsoft Safety Scanner
http://www.microsoft.com/security/scanner/zh-tw/default.aspx

Dr.Web
http://www.freedrweb.com/

VirusTotal Uploader
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NoVirusThanks Uploader
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Returnil
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Sandboxie
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Adobe Reader
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Adobe Flash Player
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CCleaner
http://www.ccleaner.com/

FreeRAM XP Pro
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Process Lasso
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Process Tamer
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Revo Uninstaller
http://www.revouninstaller.com/

Universal Extractor
http://legroom.net/software/uniextract

7-Zip
http://www.7-zip.org/

IrfanView
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Notepad++
http://notepad-plus.sourceforge.net/tw/site.htm

eMule
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KMPlayer
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KKMAN
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PCMAN+BBI
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http://skype.pchome.com.tw/

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Portable-VirtualBox
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VMware ThinApp
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